라 스칼라 필하모닉 오케스트라는 클라우디오 아바도 지휘로 1982년 1월 25일 첫 연주회를 가졌다. 첫번째 시즌에서 오케스트라는 아바도를 비롯하여 조르주 프레트르, 로린 마젤, 볼프강 자발리쉬, 그리고 첫 해외투어를 이끌었던 마리아 줄리니와 같은 많은 유명한 지휘자들과 연주를 하였다
1987년부터 2005년까지 상임지휘자였던 리카르도 무티는 오케스트라가 국제적인 명성을 얻는데 크게 기여하였으며, 2006년부터 정명훈, 다니엘 가티, 리카르도 샤이, 다니엘 바렌보임과 특별한 협력관계를 맺고 2008/2009 시즌 콘서트를 연주한다.
오케스트라는 리카르도 무티의 지휘로 오스트리아 빈 축제, 잘츠부르크 페스티벌, 루체른 페스티벌을 비롯해 유럽과 아시아 축제에서 연주하였고, 2006년에는 다니엘 가티의 지휘로 이스탄불, 베오그라드, 부다페스트에서 연주하였으며, 정명훈과 바르샤바, 베를린에서, 리카르도 샤이와는 영국과 아일랜드에서 연주하였다.
2007년에는 다니엘 바렌보임과 함께 루가노에서, 리카르도 샤이의 지휘로 미국과 캐나다에서 연주하였다. 레나드 번스타인, 주세페 시노폴리, 발레리 게르기예프, 정명훈, 주빈 메타, 세이지 오자와, 게나디 로제스트벤스키, 유리 테미르카노프, 리카르도 샤이, 셰몬 비치코프, 프란츠 뵐져 뫼스트, 피터 외트뵈슈, 제임스 콘론과 같은 세계적으로 저명한 지휘자들이 오케스트라와 호흡을 맞추었고, 마우리치오 폴리니, 안네 소피 무터, 므스티슬라프 로스트로포비치, 기돈 크레머, 바딤 레핀, 요요마, 유리 바쉬메트, 슬로모 민츠, 길 샤함, 알렉산더 토라제, 마리오 브루넬로, 살바토레 아카르도와 같은 솔로이스트과 같이 연주하였다.
또한 루치아 발렌티니 테라니, 에디타 그루베로바, 크리스타 루드비히, 프레데리카 본 슈타데, 발트라우드 마이어, 브린 터펠, 비올레타 우르마나, 마리아나 리포프섹과 같은 세계적으로 유명한 성악가들과도 함께 연주하였다.
라 스칼라 필하모닉 오케스트라는 현대음악 연주를 중시하여 매년 세계의 주요 작곡가들에게 곡을 의뢰하여 연주하고 있다. 소니, 데카, EMI와 녹음도 활발히 하고 있으며, 주요 음반으로는 카를로 마리아 줄리니의 베토벤 심포니, 리카르도 샤이의 로시니 칸타타, 리카르도 무티의 베토벤 교향곡 전곡연주 등이 있다.